Muzium Depot Cheyenne ialah sebuah muzium kereta api yang terletak di Cheyenne, Wyoming. Ia terletak di dalam stesen bersejarah Union Pacific Railroad, yang dibina pada tahun 1880-an. Stesen ini pernah menjadi stesen kereta api terbesar di barat Amerika Syarikat dan kini merupakan Mercu Tanda Bersejarah Negara.